مؤشر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) – دليل شامل للمبتدئين والمتداولين

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) يحسب متوسط نطاق محدد من الأسعار، وعادة ما تكون أسعار الإغلاق، من خلال عدد الفترات في هذا النطاق.

• المتوسطات المتحركة البسيطة تحسب متوسط نطاق من الأسعار بعدد الفترات ضمن هذا النطاق.
• المتوسط المتحرك البسيط هو مؤشر فني يمكن أن يساعد في تحديد ما إذا كان سعر الأصل سيستمر أو ما إذا كان سيعكس الاتجاه الصعودي أو الهبوطي.
• يمكن تعزيز المتوسط المتحرك البسيط باعتباره المتوسط المتحرك الأسي (EMA) الذي يكون أكثر وزنًا على حركة السعر الأخيرة.

استراتيجية المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

المتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو متوسط متحرك حسابي يتم حسابه عن طريق إضافة الأسعار الأخيرة ثم قسمة هذا الرقم على عدد الفترات الزمنية في المتوسط الحسابي. على سبيل المثال، يمكن للمرء إضافة سعر إغلاق الورقة المالية لعدد من الفترات الزمنية ثم تقسيم هذا الإجمالي على نفس عدد الفترات. تستجيب المتوسطات قصيرة الأجل بسرعة للتغيرات في سعر الضمان الأساسي، في حين أن المتوسطات طويلة الأجل تكون أبطأ في الاستجابة. هناك أنواع أخرى من المتوسطات المتحركة، بما في ذلك المتوسط المتحرك الأسي (EMA) والمتوسط المتحرك المرجح (WMA).

صيغة مؤشر المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

على سبيل المثال، هذه هي الطريقة التي يمكنك من خلالها حساب المتوسط المتحرك البسيط للأوراق المالية بأسعار الإغلاق التالية على مدى 15 يومًا.

• الأسبوع الأول (5 أيام): 20، 22، 24، 25، 23
• الأسبوع الثاني (5 أيام): 26، 28، 26، 29، 27
• الأسبوع الثالث (5 أيام): 28، 30، 27، 29، 28

المتوسط المتحرك لمدة 10 أيام سيحسب متوسط أسعار الإغلاق للأيام العشرة الأولى كنقطة بيانات أولى. ستقوم نقطة البيانات التالية بإسقاط السعر الأقدم، وإضافة السعر في اليوم 11، ثم أخذ المتوسط، وما إلى ذلك. وبالمثل، فإن المتوسط المتحرك لمدة 50 يوما من شأنه أن يجمع ما يكفي من البيانات لمتوسط 50 يوما متتالية من البيانات على أساس متجدد.

المتوسط المتحرك البسيط قابل للتخصيص لأنه يمكن حسابه لعدد مختلف من الفترات الزمنية. ويتم ذلك عن طريق إضافة سعر إغلاق الورقة المالية لعدد من الفترات الزمنية ثم قسمة هذا الإجمالي على عدد الفترات الزمنية، مما يعطي متوسط سعر الورقة المالية خلال الفترة الزمنية.

يعمل المتوسط المتحرك البسيط على تسهيل التقلبات ويسهل رؤية اتجاه سعر الورقة المالية. إذا ارتفع المتوسط المتحرك البسيط، فهذا يعني أن سعر الورقة المالية آخذ في الارتفاع. إذا كان يشير إلى الأسفل، فهذا يعني أن سعر الورقة المالية آخذ في التناقص. كلما زاد الإطار الزمني للمتوسط المتحرك، كلما كان المتوسط المتحرك البسيط أكثر سلاسة. يكون المتوسط المتحرك على المدى القصير أكثر تقلبا، ولكن قراءته أقرب إلى البيانات المصدر.

ملاحظة هامة: أحد المتوسطات المتحركة البسيطة الأكثر شيوعًا هو المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم. ومع ذلك، هناك خطر من اتباع الحشد. وكما توضح صحيفة وول ستريت جورنال، نظرًا لأن آلاف المتداولين يعتمدون استراتيجياتهم حول المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم، فهناك فرصة لأن تصبح هذه التوقعات ذاتية التحقق وتحد من نمو الأسعار.

الاعتبارات الخاصة

الأهمية التحليلية

تعد المتوسطات المتحركة أداة تحليلية مهمة تستخدم لتحديد اتجاهات الأسعار الحالية وإمكانية حدوث تغيير في الاتجاه الثابت. إن أبسط استخدام للـ SMA في التحليل الفني هو استخدامه لتحديد ما إذا كان الأصل في اتجاه صعودي أو اتجاه هبوطي بسرعة.

هناك استخدام تحليلي شائع آخر، وإن كان أكثر تعقيدًا بعض الشيء، وهو مقارنة زوج من المتوسطات المتحركة البسيطة التي يغطي كل منها أطر زمنية مختلفة. إذا كان المتوسط المتحرك البسيط على المدى القصير أعلى من المتوسط على المدى الطويل، فمن المتوقع حدوث اتجاه صعودي. ومن ناحية أخرى، إذا كان المتوسط على المدى الطويل أعلى من المتوسط على المدى القصير، فقد يكون الاتجاه الهبوطي هو النتيجة المتوقعة.

أنماط التداول الشائعة

اثنان من أنماط التداول الشائعة التي تستخدم المتوسطات المتحركة البسيطة تشمل صليب الموت والصليب الذهبي. يحدث تقاطع الموت عندما يتقاطع المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا تحت المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم. وتعتبر هذه إشارة هبوطية، تشير إلى أن هناك المزيد من الخسائر في المتجر. يحدث التقاطع الذهبي عندما يكسر المتوسط المتحرك البسيط (SMA) قصير المدى فوق المتوسط المتحرك البسيط (SMA) طويل المدى. ويمكن أن يشير هذا، مدعومًا بأحجام التداول المرتفعة، إلى وجود المزيد من المكاسب في المتجر.

مقارنة المتوسط المتحرك والمتوسط المتحرك الأسي

الفرق الرئيسي بين المتوسط المتحرك الأسي (EMA) والمتوسط المتحرك البسيط (SMA) هو حساسية كل منهما للتغيرات في البيانات المستخدمة في حسابه. وبشكل أكثر تحديدًا، يعطي المتوسط المتحرك الأسي ترجيحًا أعلى للأسعار الأخيرة، في حين يعين المتوسط المتحرك البسيط ترجيحًا متساويًا لجميع القيم.

يتشابه المتوسطان لأنه يتم تفسيرهما بنفس الطريقة ويستخدمهما المتداولون الفنيون بشكل شائع لتخفيف تقلبات الأسعار. وبما أن المتوسطات المتحركة الأسية تضع وزنًا أعلى على البيانات الحديثة مقارنة بالبيانات القديمة، فهي أكثر تفاعلاً مع أحدث تغيرات الأسعار من المتوسطات المتحركة البسيطة، مما يجعل نتائج المتوسطات المتحركة الأسية أكثر توقيتًا ويفسر سبب كون المتوسط ​​المتحرك هو المتوسط المفضل بين العديد من المتداولين.

قيود مؤشر المتوسط المتحرك البسيط

ومن غير الواضح ما إذا كان ينبغي التركيز بشكل أكبر على الأيام الأخيرة في الفترة الزمنية أم لا أو على البيانات الأبعد. يعتقد العديد من المتداولين أن البيانات الجديدة ستعكس بشكل أفضل الاتجاه الحالي الذي يتحرك به الأمان. وفي الوقت نفسه، يشعر المتداولون الآخرون أن تفضيل تواريخ معينة على تواريخ أخرى سيؤدي إلى تحيز الاتجاه. لذلك، قد يعتمد المتوسط المتحرك البسيط (SMA) بشكل كبير جدًا على البيانات القديمة نظرًا لأنه يتعامل مع تأثير اليوم العاشر أو الـ 200 بنفس الطريقة التي يتعامل بها مع تأثير اليوم الأول أو الثاني.

وبالمثل، يعتمد المتوسط المتحرك البسيط بشكل كامل على البيانات التاريخية. ويعتقد كثير من الناس (بما في ذلك خبراء الاقتصاد) أن الأسواق تتسم بالكفاءة ــ أي أن أسعار السوق الحالية تعكس بالفعل كافة المعلومات المتاحة. وإذا كانت الأسواق تتسم بالكفاءة بالفعل، فإن استخدام البيانات التاريخية لا ينبغي أن ينبئنا بأي شيء عن الاتجاه المستقبلي لأسعار الأصول.

كيف تستخدم المتوسطات المتحركة البسيطة في التحليل الفني؟

يستخدم المتداولون المتوسطات المتحركة البسيطة (SMAs) لرسم المسار طويل المدى للسهم أو الأوراق المالية الأخرى، مع تجاهل ضجيج تحركات الأسعار اليومية. يتيح ذلك للمتداولين مقارنة الاتجاهات المتوسطة والطويلة الأجل خلال أفق زمني أكبر. على سبيل المثال، إذا انخفض المتوسط المتحرك البسيط لـ 200 يوم للأوراق المالية عن المتوسط المتحرك البسيط لـ 50 يومًا، فسيتم تفسير ذلك عادةً على أنه نمط تقاطع هبوطي للموت وإشارة إلى مزيد من الانخفاضات. يشير النمط المعاكس، الصليب الذهبي، إلى احتمالية ارتفاع السوق.

حساب المتوسط المتحرك البسيط (SMA)

لحساب المتوسط المتحرك البسيط، يتم قسمة عدد الأسعار خلال فترة زمنية على عدد الفترات الإجمالية. على سبيل المثال، لنفترض أن أسهم شركة Tesla أغلقت عند 10 دولارات، و11 دولارًا، و12 دولارًا، و11 دولارًا، و14 دولارًا على مدى خمسة أيام. المتوسط المتحرك البسيط لأسهم تسلا يساوي 10 دولارات + 11 دولارًا + 12 دولارًا + 11 دولارًا + 14 دولارًا مقسومًا على 5، أي ما يعادل 11.6 دولارًا.

الفرق بين المتوسط المتحرك البسيط والمتوسط المتحرك الأسي

في حين أن المتوسط المتحرك البسيط يعطي وزنا متساويا لكل من القيم خلال فترة زمنية، فإن المتوسط المتحرك الأسي يضع وزنا أكبر على الأسعار الأخيرة. عادة ما يُنظر إلى المتوسطات المتحركة الأسية على أنها مؤشر أكثر ملاءمة لاتجاه السعر، ولهذا السبب، يفضل العديد من المتداولين استخدام هذا على المتوسط المتحرك البسيط. تشمل المتوسطات المتحركة الأسية قصيرة المدى الشائعة 12 يومًا و26 يومًا. يتم استخدام المتوسطين المتحركين الأسيين لمدة 50 يومًا و200 يومًا للإشارة إلى الاتجاهات طويلة المدى.