معادلة المتداول والقدرة على حساب احتمال النجاح في التداول، ما يجب عليك معرفته لتكون مربحًا في الأسواق المالية. على الرغم من أنه من غير الممكن حساب احتمالية نجاح كل تداول بدقة، يجب أن يكون المتداول قادرًا على استخدام معادلة المتداول والدخول في التداول بحساب تقريبي لاحتمال النجاح في التداول من أجل الحصول على الكفاءة اللازمة . في هذا القسم، نقدم لك معادلة المتداول. لقد علمنا كيفية استخدامها والتجارة على أساسها.
هذا المقال هو الدرس 26 من أسلوب Al-Brooks. تم إنشاء هذه الدورة بواسطة موقع أربيك فايننس الإلكتروني مجانًا وباللغة العربية.
احتمال النجاح في التداول
عند التداول، يطرح هذا السؤال دائمًا:
“ما هو احتمال النجاح في التداول التي تريد الدخول فيها؟”
إيجاد إجابة هذا السؤال ممكن بطريقتين:
يمكنك الاختبار من خلال نظام الكمبيوتر كما هو الحال في المؤسسات. (يعد الاختبار الخلفي في ميتاتريدر أحد هذه الطرق.)
من خلال التجربة، يمكنك حساب احتمالية نجاح الصفقة وتحديد ما إذا كانت المعاملة الحالية ستكون مربحة لك أم لا.
معادلة المتداول
عندما يدخل شخص في صفقة، من أجل كسب المال، يجب أن يكون ناتج احتمال النجاح في عائده أكبر من ناتج احتمال الفشل في مخاطرته.
لذا، قد تكون الجملة أعلاه معادلة رياضية أو معادلة المتداول. لذا فإن معادلة المتداول هي كما يلي.
إذا اتبعت المعادلة أعلاه، فلدينا إعداد مصداقي. وهذا يعني أن الموقف الذي يريد المتداول أن يتداول فيه يعتبر حكيمًا.
متغيرات معادلة المتداول
- الاحتمالية (Probability)
- الكفاءة (Reward)
- الخطر (Risk)
معنى هذه المعادلة هو أن احتمال النجاح يجب أن يكون أكبر من 50%. في الواقع، يجب أن يكون احتمال النجاح من هذا القبيل بحيث تكون المعادلة مربحة. الاحتمالية هي أهم متغير في معادلة المتداول. لأنه متغير لا يمكن التحكم فيه.
إدارة المخاطر ممكنة، لأن النقطة التي تحدد فيها حد خسارتك هي المخاطرة. العائد هو أيضًا حد الربح الخاص بك وأنت تحدده في طلبك. المتغير الوحيد الذي لا يمكنك التحكم فيه هو الاحتمالية.
الخطر (Risk) والكفاءة (Reward)
سوف تتعلم المزيد عن مفاهيم الخطر والكفاءة في مناقشة الترتيب. الخطر هي حد الخسارة الخاصة بك والعائد هو حد الربح الخاص بك.
الخطر هو عدد القراد بعيدًا عن حد الخسارة الخاصة بك.
الكفاءة تساوي أيضا عدد التكات التي ابتعدنا عنها عن طلب الحد (Limit Order).
الاحتمال أهم المتغيرات في معادلة المتداول
في معادلة المتداول، يكون الاحتمال هو المتغير الأكثر أهمية. مفتاح النجاح في التداول وكسب المال منه هو الإدارة. من الممكن أن المبتدئين لا يدخلون في صفقات جيدة ويتركوا صفقات جيدة وقوية بسرعة.
الاحتمال له علاقة بمشاعرنا ولا يمكننا التحكم في هذا المتغير حقًا. يمكن التحكم في المخاطر والعائد ونحددها بأنفسنا. لكن الاحتمال يسبب المشاعر.
يمكن للمتداولين أن يكسبوا في أسواق الفوركس والأسواق المالية الأخرى عندما يتداولون مثل المؤسسات وبرامج التداول الخاصة بهم؛ هذا هو، على أساس أنظمة الكمبيوتر. لأن العواطف ليس لها تأثير على معاملات هذه الأنظمة.
يتم تداول 75% من السوق عن طريق أجهزة الكمبيوتر (برامج التداول). ولكي تكون مربحًا، عليك أن تتصرف مثل أجهزة الكمبيوتر وتتجاهل عواطفك.
تأثير العواطف على التداول
إذا دخلت في صفقة بناءً على عواطفك، فستخسر بالتأكيد. لن تكون قادرًا على تجنب الخسائر في الأسواق المالية إلا إذا تجاهلت مشاعرك. عليك أن تقبل أن هناك دائمًا عدم يقين في المعاملات. وإذا تمكنت من إدارة حالة عدم اليقين هذه، يمكنك أن تكسب في هذا السوق.
لذا، فإن الأسواق المالية بما في ذلك الفوركس والبورصة والعملة الرقمية مليئة بالشكوك والإمكانيات، ويجب أن يشعر المتداول بالراحة في هذه البيئة غير المستقرة ويكسب المال من خلال التحكم في المشاعر والإدارة.
حساب احتمالية النجاح في التداول
لا يمكنك أبدًا تحديد احتمالية نجاح أي معاملة. ولكن من الممكن تقليل مقدار التوتر والضغط في التداول باستخدام الافتراضات.
بشكل عام، هناك احتمالان في التداولات:
- 60-40
- أو 50-50
هذا يعني أن احتمال النجاح في المعاملة هو إما 40 إلى 60 بالمائة أو 50 بالمائة. أي عندما تنظر إلى السوق ولا تعرف حقًا الاتجاه الذي سيتحرك فيه السوق، فإن احتمال النجاح في الصفقة هو 50-50 بالمائة.
إذا كانت هناك فرصة للنجاح بنسبة 50-50، فيجب أن تضع العائد ضعف المخاطرة. بمعنى، إذا وضعت مخاطرك في هذه الصفقة عند نقطتين، فيجب أن تفكر أيضًا في عائدك أو نفس مبلغ الربح مثل 4 نقاط.
عندما نريد المضاربة في اتجاه صعودي، فنحن على يقين تقريبًا من أن تجارتنا مربحة وصحيحة. لذا، فإن احتمالية نجاح الصفقة هي 60-40 (احتمالية النجاح بنسبة 60%). في هذه الحالة، لكي تكون معادلة المتداول إيجابية، يجب أن تكون نسبة العائد إلى المخاطرة 1. إنه يعني اعتبار العائد والمخاطرة متساوية.
لذلك، إذا قمت بتعيين حد الخسارة الخاص بك على نقطتين، فيجب أن تعتبر حد الربح الخاص بك هو نقطتين.
من جهة أخرى، بمجرد إلقاء نظرة على التداول والمخطط والقول، لا أعتقد أنها صفقة جيدة. في هذه الحالة، يكون احتمال النجاح في المعاملة 40٪. من ناحية أخرى، يمكنك رؤية نمط انعكاس الاتجاه الرئيسي في الرسم البياني، وإذا كان هذا النمط صحيحًا، فسيكون عائدك مرتفعًا.
في هذه الحالة، من أجل الحصول على معادلة متداول موجب، يجب أن تعتبر العائد ضعف المخاطرة.
لذلك عند التداول، إذا رأيت فرصة بنسبة 50٪ للنجاح في الصفقة، ففكر في العائد على أنه ضعف المخاطرة.
إذا كانت احتمالية النجاح 60%، ضع في اعتبارك أن العائد مساوٍ للمخاطرة.
وإذا كانت احتمالية النجاح 40%، فيجب أن يكون العائد ضعف مخاطر التجارة المربحة.
افتراضات احتمال النجاح في التداول
ليس من الممكن أبدًا القول على وجه اليقين باحتمالية النجاح في التداول. لذلك عليك أن تخمن لتحديد الاحتمال وعليك استخدام مشاعرك الشخصية للتخمين. هذا يعني أنه يجب عليك استخدام ثلاثة أعداد إجمالاً 50 و 60 و 40.
على سبيل المثال، إذا نظرت إلى الرسم البياني للسعر وقلت لنفسك، أعتقد أن هذا إعداد جيد للشراء، أو إذا قلت أن اتجاه السوق واضح وأن احتمالية النجاح جيدة، في هذه الحالة، بالنسبة للمتداول المعادلة، اعتبر أن الاحتمال 60%. حتى إذا نظرت إلى الصفقة بثقة أكبر، ففكر في احتمال النجاح بنسبة 60%.
إذا نظرت إلى التجارة ولا تعرف حقًا الاتجاه الذي سيتحرك فيه السوق، وبطريقة ما لا يمكنك القول ما إذا كانت الصفقة التي تريد فتحها ستكون مربحة أم لا، في هذه الحالة، ضع في اعتبارك احتمال النجاح في التجارة بنسبة 50%.
إذا شعرت من خلال مراقبة صفقة أنها ليست عالية ولا ترى احتمالًا كبيرًا لنجاحها، لكن العائد أكبر من المخاطرة (على سبيل المثال، لقد رأيت نمط عائد جيد)، في هذه الحالة يجب عليك ضع في اعتبارك أيضًا أن الاحتمال يبلغ 40%.
فلذا، لا تفكر أبدًا في أن احتمال النجاح في تجارتك تزيد عن 60%. لأن المؤسسات أمامك واحتمال نجاحها مرتفع أيضًا.
إدارة احتمال النجاح في التداول
لا يمكنك أبدًا التحكم في احتمال النجاح في المعاملة. فقط عندما يكون الاحتمال 60%، نكون متأكدين إلى حد ما من أن السوق سوف يسير على ما يرام. وفي احتمالية تتراوح بين 40 و 50 في المائة، فإننا نواجه ظروفًا غامضة ومربكة تمامًا.
60% فرصة أيضا في بعض الأحيان فقط. على سبيل المثال، عندما نرى فشلًا كبيرًا في السوق. في معظم الحالات، يكون احتمال الصفقة أقل من 60%.
النقاط المهمة في احتمال نجاح التداول
من المستحيل تخمين الجانب الأيمن من الرسم البياني بشكل صحيح والسوق مليء بالشكوك.
إذا نظرت عن كثب إلى الجانب الأيسر من الرسم التخطيطي، يمكنك أن تخمن إلى حد ما ما الذي سيحدث.
يستمر السوق في التحرك.
المبتدئين يبحثون عن اليقين في السوق وأنماط محددة للربحية الدائمة. في حين أن مثل هذا الشيء غير ممكن في السوق.
لا توجد صفقة كاملة في السوق.
سوف يتحرك السوق دائمًا بناءً على الاحتمالية.
إذا قدرت أن هناك فرصة بنسبة 90٪ لأنك تتداول في الاتجاه الصحيح (أي في اتجاه صعودي قوي) وقمت بتعيين حد ربح مرتفع للغاية، فيجب أن يرتفع السوق إلى حد الربح غير المعقول حتى يتم تنشيط طلبك أن تكون وقد يعيد السوق علامة واحدة بالضبط أقل من الكفاءة الخاصة بك.
القاعدة الرئيسية في التداول
القاعدة الأساسية في التداول هي أن العائد يجب أن يكون أكبر من المخاطرة. هذا يعني أن العائد يجب أن يكون مساويًا أو أكبر من المخاطرة حتى تكون معاملتك مربحة. لا تضع مخاطرة تداولاتك أعلى من العائد.
لأنه في هذه الحالة، عليك التخمين بشكل صحيح في 70% من التداولات، وهو أمر غير ممكن حتى بالنسبة للأشخاص المحترفين جدًا.
القاعدة 40-60
معظم الأشياء التي تحدث في التداول صحيحة بنسبة 40 إلى 60 بالمائة. أي، في كل إعداد، يكون الاحتمال بين 40 و 60 بالمائة من الوقت.
لا يوجد يقين في السوق. . لا أحد يستطيع بالتأكيد توقع السوق.
ربحية المؤسسات
المؤسسات تشكل 95٪ من السوق. وفي أي لحظة، هناك مؤسسة تشتري ومؤسسة أخرى تبيع. ويجب أن تعلم أن كلا جانبي الصفقة، وهما المؤسسات، مربحان.
يبلغ احتمال نجاح الإعدادات العادية 40% واحتمال نجاح أفضل الإعدادات هو 60%. وتتراوح كل الاحتمالات بين 40 و 60 بالمائة.
40 إلى 50% احتمال كافٍ للتأرجح. الجانب الآخر من الصفقة لديه فرصة 40-50% للنجاح. في هذه الحالة، سيكون المتداولون على جانبي الصفقة مربحين إذا تمكنوا من إدارة معاملاتهم بشكل صحيح.
سوف يربح المتداولون في السوق عندما يتحرك السوق ضد المؤسسات.
خصائص معادلة المتداول الجيدة
الشخص الذي يقوم بالتداول المتأرجح، يجب أن يكون عائده ضعف المخاطرة. لذلك يمكن للمشترين والبائعين أن يحققوا أرباحًا في معظم الأوقات مع احتمال نجاح بنسبة 50٪.
سوف ترى اتجاهًا هبوطيًا، على سبيل المثال، في الشكل أدناه، مما يمكنك رؤية نمط انعكاس الاتجاه الرئيسي في الأجزاء المحددة. في هذا الجزء من الرسم البياني، تبلغ احتمالية نجاح المشترين بملاحظة هذا النمط 40%.
البائعون أيضا يعتقدون أن اتجاه السوق هبوطي وبدلاً من الشراء، عندما يرون نمط انعكاس، يفتحون أمر بيع عندما يصلون إلى قمة القناة. في الشكل أدناه، رسمنا لك استمرار الرسم البياني أعلاه.
في الشكل أعلاه، يؤمن البائعون باستمرارية الاتجاه واحتمالية نجاحهم هي 60%. في الجزء المحدد، يمكنك أيضا أن ترى أن اتجاه السوق يعاني. وعند القمة يوجد مكان مناسب للبيع. سيبيع البائعون في منطقتي L1 و L2.
هذه الصفقة تعد فرصة جيدة للمشترين للتأرجح وللبائعين لسكالبينج.
معادلة المتداول الإيجابية
لكي تكون معادلة المتداول الإيجابية، يجب أن تكون الاحتمالية والعائد مرتفعين ويجب أن يكون مستوى المخاطرة منخفضًا. هذه الحالة تعني معادلة كاملة لا تشوبها شائبة!
لكن لا يوجد عمليًا مثل هذا التبادل في الأسواق المالية. هذا يعني أنه من غير الممكن تحقيق ربح كبير في سوق رأس المال مع القليل من المخاطرة.
هذا التداول غير ممكن بسبب وجود مؤسسات على الجانب الآخر من التداول وربحيته.
المبتدئون في العالم هم مثل هذه المعادلة ويجب أن يعرفوا أنها غير موجودة. في التداول، ستكون هناك دائمًا أحداث تجعل التداول صعبًا وتؤثر على الاحتمالية.
في اتجاه صعودي قوي على سبيل المثال، إذا رأيت شمعة هبوطية قوية، فإن احتمالية أن يكون الاتجاه صعوديًا سينخفض.
دائمًا ما يكون السوق في دورة ثابتة. أولاً، السوق في مرحلة الانهيار، ثم يدخل القناة. هذه القناة ستصبح عملية النطاق. ويمكن أيضًا كسر عملية النطاق هذه في كلا الاتجاهين.
إذن السوق إما في حالة النطاق (محايدة) أو في اتجاه صاعد أو هابط.
احتمال الكفاءة في حالة الاختراق
احتمال العائد في الفشل مرتفع. لكن التداول في حالة فشل أمر صعب للغاية. لنفترض أن لديك اختراقًا هبوطيًا قويًا وترغب في الدخول في صفقة. في هذه الحالة، يجب عليك تعيين حد الخسارة الخاصة بك أعلى شمعة الاختراق وتقليل حجم التداول الخاص بك. في نفس الوقت الذي يتغير فيه حجم الصفقة، يجب أن يتغير حد الربح الخاص بك أيضًا.
تكون تغييرات الأسعار عالية عند الاستراحة وهذا يجعل التداول صعبًا ويصعب التحكم في المخاطر.
نظرًا لصعوبة التداول في حالة الانهيار، يفضل العديد من المتداولين عدم التداول على الإطلاق في هذه الحالة والانهيار. على الرغم من أنهم يعرفون أن كفاءة هذه التداولات عالية إذا تمت إدارتها بشكل صحيح.
في حالات الاختراق، يسعى معظم المتداولين إلى شراء التراجعات لتقليل المخاطر. في هذه الحالة، بدلاً من وضع حد الخسارة في أسفل فشل الشمعة وتحمل المزيد من المخاطر، فإنهم يشترون في عمليات التراجع ويتم وضع حد الخسارة الخاصة بهم أيضا في أسفل التراجع ويتحملون مخاطر أقل.
احتمال الكفاءة في انعكاس الاتجاه
التداول في انعكاس الاتجاه صعبًا للغاية، أيضا. الانعكاس هو نفس الفشل أو يؤدي إلى فشل في الرسم البياني.
لدينا اتجاه صعودي والسوق يتراجع، على سبيل المثال. لذلك، السوق إما أن يتراجع أو أن يخترق.
في هذه الحالة، يكون احتمال النجاح منخفضًا (عادةً 40%).
احتمال النجاح في القناة
بعد اختراق قوي في مخطط السوق، سيدخل القناة. في البداية، قد نعتقد أن السوق سيعود إلى اتجاهه الأصلي وهذا تراجع. في كثير من الأحيان، تتشابه عمليات الانسحاب مع عمليات التراجع ولا يرغب الناس في الشراء في هذا الجزء.
المتداولون المبتدئون على وجه الخصوص يفقدون الشراء في حالات التراجع بسبب التشخيص الخاطئ وتشابهها مع الانعكاسات.
عند التداول في القناة، على الرغم من أن المخاطرة منخفضة، إلا أن الاحتمال أقل أيضا. لأن التراجع في القناة يُعتقد خطأً أنه يعود ويقل الاحتمال.
احتمالية النجاح في اتجاه النطاق
إذا انتبهت إلى اتجاه النطاق، فهناك دائمًا شعور في الشخص أن هذا الاتجاه ينكسر. لأن السكالبينج القوية الصاعدة والهابطة تتشكل بالقرب من القمة والقاع.
لكن تذكر دائمًا هذه القاعدة أن 80% من محاولات كسر الاتجاه غير مثمرة ولا تنجح.
لذلك، في اتجاه النطاق، هناك أحيانًا حالات تشهد ارتفاعًا تصاعديًا في القمة ولا يبدو التراجع من القمة صالحًا للغاية.
لذلك عندما نكون في اتجاه نطاق، فإن أفضل صفقة هي السكالبينج باحتمال عالي. لذلك انتظر في اتجاه النطاق وابحث عن التداول ذات الاحتمال العالي. على سبيل المثال، شمعة انعكاس قوية في القمة أو القاع. أو اعثر على أنماط مثل القيعان الثنائية و… وادخل في التداول باحتمال أعلى في اتجاه النطاق.
احتمال تحرك العلامة التالية هي نفسها مثل العلامة السابقة
في معظم الحالات، يكون احتمال ارتفاع السوق بمقدار 10 نقاط ثم انخفاضه مرة أخرى بمقدار 10 نقاط هو 50%. هذا يعني أن هناك احتمال بنسبة 50% أن ينخفض السوق بمقدار 6 نقاط ثم يرتفع مرة أخرى بمقدار 6 نقاط.
لكن في بعض الأحيان قد تصل هذه النسبة إلى 60%. إذا كنت قادرًا على التعرف على هذا الموقف، فستتمكن من تحقيق الربح في هذا السوق.
احتمالية النجاح في الاتجاه القوي
على سبيل المثال، في اتجاه صعودي قوي، قبل تنشيط وقف الخسارة بنقطتين، يكون للسوق فرصة بنسبة 70% للنمو بمقدار 6 نقاط. لكن هذا الإعداد غير مستقر، فقد تم تشكيله بسرعة وسيجري العمل بسرعة. لذلك يجب أن تتداول بسرعة في هذا الإعداد وتحقق ربحًا.
لنفترض أننا في اتجاه بارتفاع 6 نقاط. لنفترض أننا نريد البيع بالقمة والمجازفة بنقطتين. في هذه الحالة، فإن احتمالية نجاح الصفقة هي 70%. في هذه الحالة، يكون الحد الأعلى للخسارة 2 نقطة، وحد الربح 4 نقاط بالقرب من القاع.
لذلك، في هذه الحالة، يكون احتمال النجاح في التداول مرتفعًا كما أن معدل العائد على المخاطرة مرتفع أيضا (العائد ضعف المخاطرة).
على سبيل المثال، في الشكل أدناه، قد ترى اتجاه نطاق.
لقد حددنا النصف العلوي من الاتجاه بمستطيل أزرق والنصف السفلي بمستطيل أخضر.
أولئك الذين يبيعون في النصف العلوي من المستطيل يحققون ربحًا وأولئك الذين يشترون في النصف السفلي يربحون.
لذلك، في الجزء الأزرق، يكون احتمال نجاح البائعين أعلى ومن الأفضل لك البيع أيضًا. في النصف السفلي، من المرجح أن ينجح المشترون باللون الأخضر للجدول ومن الأفضل الشراء. في المنتصف والوسط احتمال النجاح للمشترين والبائعين متساوية بنسبة 50٪.
لذا فإن الربح في منتصف اتجاه النطاق أمر صعب. لأنه في الجزء الأوسط، فإن احتمالية النجاح في الصفقة تساوي 50٪، ويجب أن تعتبر العائد ضعف الخطر. وأنت تعلم أن السوق سيصعد فقط إلى القمة ولدينا مسافة قصيرة من القمة.
لذلك، فقط عن طريق الشراء في الأسفل والبيع بالقمة، يمكنك تحقيق ضعف الكفاءة مقارنة بالخطر.
