مؤشر المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (TEMA) – دليل شامل للمبتدئين والمتداولين

شرح المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي

تم تصميم المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (TEMA) لتسهيل تقلبات الأسعار، مما يسهل تحديد الاتجاهات دون التأخر المتعلق بالمتوسطات المتحركة التقليدية (MA). يقوم بذلك عن طريق أخذ المتوسطات المتحركة الأسية المتعددة (EMA) للمتوسط المتحرك الأسي الأصلي وطرح بعض التأخر.

يتم استخدام TEMA (​Triple Exponential Moving Average) مثل المتوسطات المتحركة الأخرى. يمكن أن يساعد في تحديد اتجاه الترند، والإشارة إلى تغيرات الاتجاه أو التراجعات المحتملة على المدى القصير، وتوفير الدعم أو المقاومة. يمكن مقارنة TEMA بالمتوسط المتحرك الأسي المزدوج (DEMA).

يستخدم المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (TEMA) حسابات المتوسط المتحرك الأسي (EMA) متعددة ويطرح التأخر لإنشاء مؤشر يتبع الاتجاه الذي يتفاعل بسرعة مع تغيرات الأسعار.

يمكن أن يساعد TEMA في تحديد اتجاه الاتجاه، والإشارة إلى تغيرات الاتجاه أو التراجعات المحتملة على المدى القصير، وتوفير الدعم أو المقاومة.
عندما يكون السعر أعلى من TEMA، فإن ذلك يساعد على تأكيد الاتجاه الصعودي؛ عندما يكون السعر أقل من TEMA، فإن ذلك يساعد في تأكيد الاتجاه الهبوطي.

صيغة وحساب مؤشر المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (TEMA)

1. اختر فترة الاسترجاع. هذا هو عدد الفترات التي سيتم أخذها في الاعتبار في المتوسط المتحرك الأسي الأول (EMA₁). مع عدد أقل من الفترات، مثل 10، سيقوم المتوسط المتحرك الأسي بتتبع السعر عن كثب وتسليط الضوء على الاتجاهات قصيرة المدى. مع فترة استرجاع أكبر، مثل 100، لن يتتبع المتوسط ​​المتحرك السعر عن كثب وسيسلط الضوء على الاتجاه طويل المدى.
2. حساب EMA لفترة الاسترجاع. هذا هو EMA₁.
3. احسب EMA لـ EMA₂، باستخدام نفس فترة الاسترجاع. على سبيل المثال، إذا كنت تستخدم 15 فترة لـ EMA₁، فاستخدم 15 في هذه الخطوة أيضًا. هذا هو EMA₂.
4. احسب EMA لـ EMA₂، باستخدام نفس فترة الاسترجاع كما كان من قبل.
5. قم بتوصيل EMA₁ و EMA₂ و EMA3 في صيغة TEMA لحساب المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي.

استراتيجية مؤشر TEMA

يتفاعل TEMA مع تغيرات الأسعار بشكل أسرع من المتوسط المتحرك أو EMA التقليدي. وذلك لأنه تم طرح بعض التأخر في الحساب.

يمكن استخدام مؤشر المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (TEMA) بنفس طرق استخدام الأنواع الأخرى من المتوسطات المتحركة. بشكل أساسي، يشير اتجاه زاوية TEMA إلى اتجاه السعر على المدى القصير (المتوسط). عندما ينحدر الخط للأعلى، فهذا يعني أن السعر يتحرك للأعلى. عندما تكون الزاوية لأسفل، فإن السعر يتحرك للأسفل.

لا يزال هناك قدر بسيط من التأخر في المؤشر، لذلك عندما تتغير الأسعار بسرعة قد لا يغير المؤشر زاويته على الفور. أيضًا، كلما كانت فترة الاسترجاع أكبر، كلما كان TEMA أبطأ في تغيير زاويته عندما يتغير اتجاه السعر.

مؤشر TEMA واتجاه الترند

يوفر موقع TEMA بالنسبة للسعر أيضا أدلة حول اتجاه الترند. بشكل عام، عندما يكون السعر أعلى من TEMA، فإن ذلك يساعد على التأكد من أن السعر يرتفع خلال فترة الاسترجاع تلك. عندما يكون السعر أقل من TEMA، فهذا يساعد على التأكد من انخفاض السعر خلال فترة الاسترجاع تلك.

ومع ذلك، ينبغي اختيار فترة الاسترجاع بحيث يكون هذا صحيحًا في معظم الأوقات. ولذلك، فإن الأمر متروك للمتداول لاختيار فترة الاسترجاع المناسبة للأصل الذي يتداوله إذا كان ينوي استخدام مؤشر المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي للمساعدة في تحديد الاتجاهات.

إذا كان بإمكان TEMA أن يساعد في تحديد اتجاه الترند، فيمكنه أيضا المساعدة في تحديد تغيرات الاتجاه. إذا كان السعر أعلى من المتوسط، ثم انخفض أدناه، فقد يشير ذلك إلى انعكاس الاتجاه الصعودي، أو على الأقل أن السعر يدخل مرحلة التراجع. إذا كان السعر أقل من المتوسط، ثم تحرك فوقه، فهذا يشير إلى أن السعر يرتفع. يمكن استخدام إشارات التقاطع هذه للمساعدة في تحديد ما إذا كان سيتم الدخول أو الخروج من المراكز.

مؤشر TEMA للدعم والمقاومة

قد يوفر TEMA أيضا الدعم أو المقاومة للسعر. على سبيل المثال، عندما يرتفع السعر بشكل عام، قد ينخفض عند التراجعات إلى TEMA، وبعد ذلك قد يبدو أن السعر يرتد منه ويواصل الارتفاع. وتعتمد هذه الحركة على فترة الاسترجاع المناسبة للأصل. إذا تم استخدام TEMA لهذا الغرض، فيجب أن يكون قد قدم بالفعل الدعم والمقاومة في الماضي. إذا لم يقدم المؤشر الدعم أو المقاومة في الماضي، فمن المحتمل ألا يفعل ذلك في المستقبل.

أخيرًا، يستخدم بعض المتداولين مؤشر المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي، عادةً مع فترة استرجاع صغيرة، كبديل للسعر نفسه. يقوم الخط الفردي بتصفية الكثير من الضوضاء الموجودة في الشموع التقليدية أو الرسوم البيانية الشريطية. سيعمل المخطط الخطي أيضًا في هذا الصدد.

مقارنة مؤشر TEMA بالمتوسط المتحرك الأسي المزدوج (DEMA)

تم تصميم كلا المؤشرين لتقليل التأخر المتأصل في المؤشرات المتوسطة. يعمل TEMA على تقليل الفارق الزمني أكثر من المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (DEMA).

إن صيغة المتوسط المتحرك الأسي المزدوج (DEMA) مختلفة، مما يعني أنها ستزود المتداول بمعلومات وإشارات مختلفة قليلاً. يتم حسابه عن طريق ضرب المتوسط المتحرك الأسي للسعر في اثنين ثم طرح المتوسط المتحرك الأسي من المتوسط المتحرك الأسي الأصلي.

قيود استخدام مؤشر TEMA

في حين أن TEMA يقلل من التأخر، فإنه لا يزال يرث بعض المشاكل التقليدية للمتوسطات المتحركة الأخرى. تعتبر المتوسطات المتحركة مفيدة بشكل أساسي في الأسواق ذات الاتجاه، عندما يقوم السعر بحركات مستمرة في اتجاه أو آخر. خلال الأوقات المتقلبة، عندما يتأرجح السعر ذهابًا وإيابًا، قد يوفر المتوسط المتحرك (MA) أو المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (TEMA) القليل من الرؤية وسيولد إشارات خاطئة نظرًا لأن عمليات الانتقال قد لا تؤدي إلى حركة مستدامة طالما بقي السعر ضمن النطاق.

قد يفيد تقليل التأخر بعض المتداولين، ولكن ليس الآخرين. يفضل بعض المتداولين أن تتأخر مؤشراتهم لأنهم لا يريدون أن يتفاعل مؤشرهم مع كل تغير في السعر. وبما أن تيما يتفاعل بشكل أسرع مع تغيرات الأسعار، فإنه سوف يتتبع السعر بشكل أوثق من المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، على سبيل المثال. ولكن هذا يعني أيضا أن السعر قد يعبر المتوسط المتحرك الأسي الثلاثي (TEMA) بحركة سعرية أصغر مما هو مطلوب لعبور المتوسط المتحرك البسيط (SMA). لا يرغب المستثمرون عادة في التداول بشكل نشط، لذلك لا يرغبون في التخلص من مراكزهم ما لم يكن هناك تغيير كبير في الاتجاه.

أحد أنواع MA ليس أفضل من الآخر. يعتمد تحديد أي استخدام على التفضيل الشخصي وما هو الأفضل للاستراتيجية التي يستخدمها شخص ما.

من الأفضل استخدام تيما مع أشكال أخرى من التحليل، مثل تحليل حركة السعر، والمؤشرات الفنية الأخرى، والتحليل الأساسي.

مثال على مؤشر TEMA

فيما يلي مثال على تطبيق TEMA على SPDR S&P 500 ETF.

يعمل TEMA على تسهيل حركة السعر. تساعد زاوية TEMA في تحديد اتجاه الترند العام حتى أثناء الضوضاء اليومية لتقلبات الأسعار البسيطة.

المصدر الموثوق: investopedia