مؤشر المتوسط المتحرك المرجح (WMA) – دليل شامل للمبتدئين والمتداولين

شرح مؤشر المتوسط المتحرك المرجح

المتوسط المتحرك المرجح (WMA) هو مؤشر يحسب متوسط سلسلة من الأرقام. يتم استخدامه في التداول للعثور على متوسط سلسلة من أسعار السوق.

ربما تكون على دراية بالمتوسط المتحرك البسيط (SMA). WMA هو نوع آخر من المتوسطات المتحركة.

مقارنة بين المتوسط المتحرك المرجح (WMA) والمتوسط المتحرك البسيط (SMA)
مقارنة بين المتوسط المتحرك المرجح (WMA) والمتوسط المتحرك البسيط (SMA)

المتوسط المتحرك المرجح (WMA) يعطي وزنا أكبر للبيانات الأخيرة. وهذا على عكس المتوسط المتحرك البسيط، الذي يعين وزنًا متساويًا لجميع نقاط البيانات.

لذلك، فإن مؤشر المتوسط المتحرك المرجح يقيس كيفية تحرك سعر الأصل المالي خلال فترة زمنية معينة باستخدام صيغة المتوسط المتحرك المرجح.

معادلة WMA
صيغة WMA

يتم حساب صيغة المتوسط المتحرك المرجح عن طريق تعيين أوزان مختلفة لكل نقطة من نقاط البيانات في السلسلة، مع حصول نقطة البيانات الأحدث على أعلى وزن.

يؤدي هذا بشكل أساسي إلى تحويل الأسعار الأصلية إلى “أسعار مرجحة”. ثم يتم إضافة هذه الأسعار المرجحة الجديدة وتقسيمها على عدد الفترات للحصول على أحدث قيمة للمتوسط المتحرك المرجح.

أحد الأنواع الشائعة للمتوسط المتحرك المرجح هو المتوسط المتحرك الأسي (EMA). هذا المؤشر متاح بشكل منفصل داخل منصة التداول.

من مخترع المتوسط المتحرك المرجح؟

من غير المعروف من الذي بدأ أولًا بتطبيق WMAs على الأسواق المالية التجارية. ومع ذلك، فإن اختراع المتوسط المتحرك يعود إلى بداية القرن العشرين.

نشر عالم الرياضيات آر إتش هوكر عملاً مشهورًا حول تحليل السلاسل الزمنية في عام 1901، وأشار إلى ما كان في الأساس WMAs باسم “المتوسطات اللحظية”.

تمت صياغة عبارة “المتوسط المتحرك المرجح” لأول مرة في عام 1909 من قبل يول، وهو أحد مؤسسي نموذج المتوسط المتحرك يول-ووكر، عند وصف عملية هوكر.

لماذا يعتبر المتوسط المتحرك المرجح (WMA) مفيدا للمتداولين؟

يقدم المتوسط المتحرك المرجح بديلاً للمتوسط المتحرك البسيط للمتداولين الذين يتطلعون إلى تضمين المؤشر كجزء من استراتيجية التداول الخاصة بهم.

طريقة المتوسط المتحرك المرجح هي شكل من أشكال التحليل الفني الذي يستخدمه المتداولون لتحديد الاتجاهات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه كمرشح لحركة السعر وكمؤشر لاتجاه الترند. ويمكن استخدامه أيضا كوسيلة لتحديد مستويات الدعم والمقاومة على الرسم البياني.

مؤشر الزخم (momentum) - دليل شامل للمبتدئين والمتداولين

يمكن استخدام WMA إلى جانب مع مؤشرات أخرى مثل الماكد (MACD) ومؤشر القوة النسبية (RSI) لمساعدة المتداولين على اتخاذ قرارات تداول أكثر استنارة.

التنعيم

يعمل المتوسط المتحرك المرجح على تخفيف التقلبات في حركة السعر الخام، حيث يتحرك السعر المتقلب على مدى فترات قصيرة يمكن للمتداولين في المنطقة من الصورة الأكبر.

بدلاً من رؤية اختلافات كبيرة في الارتفاعات والانخفاضات وعمليات الفتح والإغلاق التي تظهر في الشموع أو الرسوم البيانية الشريطية، مع المتوسط المتحرك لا يوجد سوى خط سلس واحد.

أقل تخلفا

WMA هو مؤشر يتبع الاتجاه ولا يتخلف عن السعر مثل المؤشرات الأخرى لأنه يركز بشكل أكبر على أحدث الأسعار. وهذا يعني أنه عندما تتحرك الأسعار، فإنها ستتحرك في نفس الاتجاه بسرعة أكبر.

وهذا يختلف عن المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، الذي سيتتبع السعر، ولكن نظرًا لأنه يمثل جميع الأسعار التي يتم حساب متوسطها بشكل متساوٍ، فإنه يتخلف أكثر من المتوسط المتحرك البسيط (WMA).

بسيط وقابل للتكيف

يوفر المؤشر طريقة بسيطة لتحديد الاتجاهات، ويمكن تطبيقه على أي إطار زمني دون الحاجة إلى حسابات معقدة.

يمكن استخدام المتوسط المتحرك المرجح في مجموعة متنوعة من السياقات المالية والاقتصادية، مثل تقدير أسعار الأسهم المستقبلية أو كيفية تداول الفوركس.

كيفية تفسير المتوسط المتحرك المرجح

هناك طرق متعددة يمكن للمتداولين من خلالها تفسير WMA. على سبيل المثال، تحديد اتجاه الترند وقوته، أو احتمالية انعكاس الاتجاه.

تحديد الاتجاهات

عندما يشير خط WMA على الرسم البياني إلى الأعلى، فإنه يشير إلى اتجاه صعودي. وفقًا لذلك، عندما يشير خط WMA إلى الأسفل، فإنه يشير إلى اتجاه هبوطي. إذا كان خط WMA مسطحًا، فهذا يدل على وجود اتجاه جانبي.

اتجاهات WMA الهبوطية والجانبية
اتجاهات WMA الهبوطية والجانبية

قوة الاتجاه

إذا كان السعر الحالي للأصل أعلى من المتوسط المتحرك المرجح الصاعد، فهذا يدل على أن الاتجاه الصعودي أقوى حاليًا من المتوسط. وبالمثل، إذا كان السعر الحالي أقل من WMA الصاعد، فهذا يدل على أن قوة السعر أضعف من المتوسط.

يمكن إجراء نفس التفسير في الاتجاهات الهبوطية، على الرغم من أنها تميل إلى أن تكون أكثر تقلبًا، وبالتالي فإن إعداد فترة أعلى على مؤشر WMA من المرجح أن يلتقط تحركات السعر بشكل أفضل. على سبيل المثال، يمكن للمتداولين استخدام WMA لمدة 50 فترة بدلاً من WMA لمدة 20 فترة للاتجاه الهبوطي.

أفضل مؤشر الحجم في الفوركس: تقديم أهم 6 مؤشرات - دليل شامل للمبتدئين والمتداولين

انعكاسات الاتجاه

العلامة الأولى على أن الاتجاه قد ينعكس هو عندما يتجاوز السعر المتوسط المتحرك المرجح.

يتم تأكيد ذلك بعد ذلك عندما يظل السعر فوق المتوسط ​​المتحرك، بينما يبدأ المتوسط المتحرك نفسه في الانحدار في الاتجاه الجديد، على سبيل المثال من الأعلى إلى الأسفل، أو من الأسفل إلى الجانب.

كيفية التداول باستخدام المتوسط المتحرك المرجح

يمكن استخدام المتوسطات المتحركة المرجحة (WMAs) لمساعدة المتداولين على تحديد وقت شراء أو بيع الأسهم بناءً على كيفية تفاعلهم مع ظروف السوق المختلفة. ويمكن استخدامه لتحديد انعكاسات الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام اثنين أو أكثر من المتوسطات المتحركة المرجحة بأطوال مختلفة معًا لتشكيل طريقة أكثر اكتمالاً للمتوسط المتحرك المرجح للتنبؤ.

إشارات متقاطعة

عند استخدام أكثر من متوسط متحرك مرجح، يمكن أن يعطي الخطان إشارات تقاطع توضح تغيرًا محتملاً في الاتجاه. لاستخدام استراتيجية WMA crossover، يجب اختيار WMAs بأطوال مختلفة.
يظهر الرسم البياني التالي تقاطع 50-WMA أعلى WMA-100.

تقاطع 50-WMA أعلى 100-WMA
تقاطع 50-WMA أعلى 100-WMA

يمكن للمتداولين البحث عن تقاطع WMA قصير المدى مع WMA طويل المدى كإشارة إلى تغير الاتجاه. يميل التقاطع نفسه إلى الحدوث بعد تغير الاتجاه، مما يقدم تأكيدًا متأخرًا لما حدث مع حركة السعر.

الدعم والمقاومة

خلال الاتجاه الصعودي يمكن استخدام مؤشر المتوسط المتحرك المرجح كمستوى دعم ديناميكي، على غرار خط الاتجاه الصاعد. خلال الاتجاه الهبوطي، يمكن استخدام المتوسط المتحرك (WMA) كمستوى متحرك للمقاومة، مثل خط الاتجاه الهبوطي.

لا تعمل المتوسطات المتحركة (WMAs) عادةً بشكل موثوق مثل مثال التنبؤ بالمتوسط المتحرك المرجح أدناه، حيث كان الاتجاه الصعودي لمدة أشهر مدعومًا بالمتوسط ​​المتحرك لـ 100 يوم، مما أدى إلى ارتداد السعر عنه عدة مرات.

ارتداد السعر في WMA لمدة 100 يوم
ارتداد السعر في WMA لمدة 100 يوم

يمكن للمتداولين استخدام طريقة المتوسط المتحرك المرجح هذه لأخذ إشارات شراء على خط WMA الصاعد أو إشارات البيع بالقرب من خط WMA الهابط. أحد الخيارات هو وضع أمر محدد عند WMA أو الانتظار حتى يلمس السعر WMA ويغلق مرة أخرى على الجانب الأيمن منه كتأكيد إضافي.

قيود استخدام المتوسط المتحرك المرجح

على الرغم من أن WMA يمكن أن يكون مفيدًا في التداول، إلا أن له أيضا حدوده التي يجب على المتداولين معرفتها عند تطوير استراتيجيتهم.

  • مناسبة للأسواق المتجهة
مؤشر الايشيموكو (Ichimoku) - دليل شامل للمبتدئين والمتداولين

عندما يتجه السوق، يمكن للمتوسط المتحرك المرجح تحديد هذه الحقيقة، مما يسمح للمتداولين بمتابعة الاتجاه، فقط وضع أوامر الشراء في اتجاه صعودي أو أوامر البيع في اتجاه هبوطي.

ومع ذلك، في سوق محدود النطاق أو جانبي، سيبدأ المتوسط المتحرك (WMA) في إظهار اتجاه ولكن بعد ذلك يغير الاتجاه مرة أخرى عندما يصل السوق الجانبي إلى الحد الأدنى أو الأعلى.

  • المزيد من الإشارات الخاطئة

يعد المتوسط المتحرك (WMA) أكثر حساسية لحركة السعر من المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، مما يعني أن المتوسط المتحرك (WMA) يناسب أقرب إلى أقرب حركة سعرية. مما يوفر إشارات أسرع ولكن أيضا المزيد من المنشار، مما يؤدي إلى إشارات خاطئة.

يمكن أن تكون فترة التقلبات العالية لمرة واحدة كافية لتجاوز السعر WMA، في حين أنها قد لا تكون كافية مع SMA.

  • لا يزال مؤشرا متأخرا

على الرغم من أن المتوسط المتحرك (WMA) يميل إلى الاستجابة بشكل أسرع للتغيرات في السعر من المتوسط المتحرك البسيط (SMA)، إلا أنه مع ذلك مؤشر متخلف. لا يمكن أبدًا استخدام WMA لمحاولة اختيار أعلى أو أسفل السوق لأن التغيير في الاتجاه سيستغرق وقتًا حتى يتجسد في متوسط الأسعار.

المصدر الموثوق: capital.com

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى